Forex Swap Berechnungsformel

FX-Swap-Berechnungsbeispiel Ein Beispiel für die Swap-Berechnung Währungspaare AUDUSD Transaktionsvolumen von 1 Los (100 000 AUD) Aktueller Wechselkurs 0,9200. Beim Öffnen einer Long-Short-Position findet ein Käufe der Basiswährung und ein Reverse-Vorgang mit der angegebenen Währung statt. Im Falle des Rollens einer Position auf dem Währungspaar AUDUSD auf den nächsten Tag, in IFC Märkte LiborLibid Übernachtungssätze auf dem US-Dollar und Australian Dollar Overnight Deposit Lending Rate für die australische Währung verwendet werden. - LiborLibid durchschnittlich gewichtete Zinssätze der Interbank LendingDeposit, täglich von der British Banking Association festgelegt. Ab Mai 2013 werden die Tarife für verschiedene Zeiträume täglich auf 5 Hauptwährungen berechnet. Einschließlich CHF, EUR, GBP, JPY und USD. - Australian Dollar Overnight LendingDeposit Rate Zinssätze der Interbank-Finanzierung in Australien, gebunden an die Ziel-Overnight-Call-Rate der Reserve Bank of Australia. Für das laufende Datum (22. Juli 2013) sind die Tagesgeldsätze wie folgt: Australische Dollar-Kredite: 2,70 Australische Dollar-Kaution: 2,50 US-Dollar-Kredite: 0,12 US-Dollar-Kaution: 0,00 Long Position (Long Swap) Am nächsten Tag erhält der Kunde 2,50 jährliche Zinsen aus dem Kauf von 100 000 Australischen Dollar, das ist 2500 AUD pro Jahr oder 6,94 AUD (6,38 USD) pro Tag. Gleichzeitig bedeutet die Anleihe von US-Dollar (zum aktuellen Wechselkurs 100 000 AUD entspricht 92 000 USD) eine Verpflichtung des Kunden, 0,12 jährliche Zinsen in Höhe von 110,4 USD pro Jahr oder 0,31 USD pro Tag zu zahlen. Die Verrechnung der wechselseitigen Verbindlichkeiten führt zu einem positiven Gewinn für den Kunden von 6,1 USD, oder wenn er zu Swap-Punkten neu berechnet wird, beträgt er 0,61 (vierte Dezimalstelle). Short-Position (Short Swap) Beim Eröffnen einer Short-Position und Rolling Over, muss der Kunde 2,70 jährlichen Zinsen für die Anleihe 100 000 australischen Dollar zahlen, was 2700 AUD pro Jahr entspricht oder 7,5 AUD (6,9 USD) pro Tag. Zur gleichen Zeit, den Kauf US-Dollar (zum aktuellen Wechselkurs 100 000 AUD entspricht 92 000 USD), erhält der Kunde keine Belohnung, da die aktuelle USD-Libid-Rate sehr nahe Null ist. Die Saldierung von wechselseitigen Verbindlichkeiten führt zu einem negativen Verlust für den Kunden von 6,9 USD oder, wenn er zu Swap-Punkten umgerechnet wird, auf -0,69 (vierte Nachkommastelle). In der Praxis gehen viele Unternehmen, selbst wenn sie (am günstigsten für den Kunden) Interbank-Overnight-Zinsen verwenden, oft weg von ihren ursprünglichen Werten, indem sie ihr eigenes Interesse hinzufügen, was manchmal sogar die Interbankraten übersteigt. Infolgedessen werden Swap-Bedingungen für den Client viel schlechter. Die die reale Parität des Geldmarktes verzerren. Es gibt keine Schwierigkeiten, um Unternehmen zu finden, die viel weniger günstige Überschlag Kosten für alle Gruppen von Handelsinstrumenten, im Vergleich zu den Bedingungen von IFC Markets angeboten. Rückkehr zum Währungspaar AUDUSD hat eines dieser Unternehmen am selben Handelstag Swaps bei 0,34 Punkten für Long-Positionen und -1,5 Punkten für Short-Positionen festgesetzt. Im Vergleich zum obigen Beispiel ist es offensichtlich, dass die Bedingungen für den Kunden zweimal schlechter werden. Wenn die Position für eine beträchtliche Zeitdauer offen bleibt, wird die Differenz zwischen den Swap-Bedingungen extrem offensichtlich. Stellen Sie sich vor, dass die Position über 30 Mal während eines Monats gerollt wird. - In diesem Fall erhält der Kunde von IFC Markets einen Gesamtgewinn von 183 USD für eine Long-Position (100 000 AUD) und einen Gesamtabzug von 207 USD für eine Short-Position (vorbehaltlich der Zinssätze und des Wechselkurses unverändert). - Wenn die gleiche Position über 30 Mal unter den oben genannten ungünstigeren Bedingungen gewalzt wird, wäre der Gesamtgewinn aus einer Long-Position nur 102 USD. Während der Gesamtabzug von einer Short-Position 450 USD betragen würde (vorbehaltlich der Zinssätze und des Wechselkurses unverändert). Entdecken Sie die Vorteile von Forex CFD Handel mit IFC Markets IFCMARKETS. CORP 2006-2016 IFC Markets ist ein führender Makler auf den internationalen Finanzmärkten, der Online Forex Trading Services sowie zukünftige Index-, Aktien - und Rohstoff-CFDs bietet. Das Unternehmen hat seit 2006 kontinuierlich seine Kunden in 17 Sprachen von 60 Ländern auf der ganzen Welt, in Übereinstimmung mit internationalen Standards der Vermittlung Dienstleistungen. Risiko-Warnung Hinweis: Forex-und CFD-Handel im OTC-Markt umfasst erhebliche Risiken und Verluste können Ihre Investitionen übersteigen. IFC Markets erbringt keine Dienstleistungen für die USA und Japan. Die Regeln für die Swap-Berechnung Die Swap-Berechnung für Währungspaare erfolgt in Einheiten der Basiswährung des Instruments. Der Swap wird durch die nachstehende Formel berechnet: Swap 61 150 (Kontraktgröße 215 (InterestRateDifferential 43 Markup) 47 100) 47 DaysPerYear Ort: ContractSize 151 Größe des Kontrakts InterestRateDifferential 151 Differenz zwischen den Zinssätzen der Zentralbanken zweier Länder Markup 151 Broker zahlen (0,25 ) TageJahr 151 Anzahl der Tage im Jahr (365). Beispielsweise können wir den aktuellen Swap für EURUSD berechnen. Rate der Zentralbanken: Eurozone 1.537 (EUR) USA 0.2537 (USD). Long-Position: Long 61 150 (100 000 215 (0,25 150 1,5 43 0,25) 47 100) 47 365 61 2,74 Einheiten Basiswährung des Instruments pro 1 Los. Short-Position: Short 61 150 (100 000 215 (1,5 150 0,25 43 0,25) 47 100) 47 365 61 1504,11 Einheiten Basiswährung des Instruments pro 1 Los. Wenn eine lange Position mit einer Größe von 1 Los über den nächsten Tag gerollt wird, wird der Betrag von 2,74 EUR auf Ihr Konto eingezahlt (Wechsel auf offene Position). Wenn ein Short-Position-Größe 1 Los über den nächsten Tag gerollt wird, wird der Betrag 150 4,11 EUR von Ihrem Konto abgezogen (Swap auf offene Position aufgeladen) Die Spezifikation der Währungspaare stellt Swap als die Anzahl der Basiswährungseinheiten für jedes Währungspaar , Sofern die Positionsgröße 1 Los ist. Um den Swap für eine bestimmte Position zu berechnen, muss die folgende Formel verwendet werden: Positionvolume 215 Swap 215 basecurrencyratetocurrencyofdepositratio (Lots 215 Longorshortswap 215 Price) Zum Beispiel können wir den aktuellen Swap für eine Longposition für EURUSD Währungspaar berechnen, das Volumen ist 1,5 Lot, die Währung der Einzahlung Ist USD. Longswap 61 1.5 215 2.74 215 1.4110 61 5.8 USD Es bedeutet, dass in dem Augenblick, in dem Ihre Long-Position Größe 1,5 Los über den nächsten Tag gerollt wird, wird der Betrag 5,80 USD auf Ihr Konto (Swap aufgeladen, um offene Position) hinterlegt werden. Der Basiswährungskurs zu der Währung des Einlagenzinses wird im Moment des Erhebung des Swaps getätigt. Swap wird innerhalb des Intervalls zwischen 23:59:30 bis 23:59:59 zum Zeitpunkt des Terminals (Trading-Server) berechnet. Am Mittwoch (Mitternacht von Mittwoch bis Donnerstag) wird der Triple-Swap berechnet, da er drei Tage auf einmal zusammenfasst: Mittwoch, Samstag und Sonntag. Swap-Berechnung für Spotmetalle und CFD-Aktien47CFD Die ETF-Gruppe wird prozentual gebildet. Auf der Webseite des Unternehmens ist der Swap als Jahreszins dargestellt. Formel für seine Berechnung ist wie folgt: (Longorshort 47 100 47 360) 215 Lots 215 Preis Zum Beispiel können wir den aktuellen Swap für ein solches Instrument wie BMW berechnen. Da es sich um den Anteil der europäischen Gesellschaft handelt, erfolgt die Berechnung in Euro, sofern 1 Stück 100 Stück entspricht. Der Swapsatz für die Position BMW ist jährlich 5. (5 47 100 47 360) 215 100 215 68,50 215 1,4050 61 1,34, wobei: 100 151 Positionsvolumen (Anzahl der Aktien) 68,50 151 Satz des BMW-Produkts zum Zeitpunkt des Swaps 1.4050 151 Umwandlung von Swap in USD durch den EURUSD-Satz bis zum Zeitpunkt des Swaps. Es bedeutet, dass in dem Moment, Ihre Position Größe 1 Lot von BMW (100 Aktien) über den nächsten Tag gerollt wird, wird der Betrag 150 1.34 USD wird Ihr Konto abgerechnet (Swap-aufgeladen, offene Position). Der Basiswährungstarif in der Währung des Einlagenzinses wird in dem Moment getätigt, in dem der Swap verrechnet wird. Swap wird innerhalb des Intervalls zwischen 23:59:30 bis 23:59:59 zum Zeitpunkt des Terminals (Trading-Server) berechnet. Am Mittwoch (Mitternacht von Mittwoch bis Donnerstag) wird der Triple-Swap berechnet, da er drei Tage auf einmal zusammenfasst: Mittwoch, Samstag und Sonntag. Firmennachrichten Adresse amp Phone Risks Sitemap